Forex Z Score

Pontuação Padrão O escore padrão (mais comumente conhecido como z-score) é uma estatística muito útil porque ele (a) nos permite calcular a probabilidade de uma pontuação ocorrer dentro de nossa distribuição normal e (b) nos permite comparar duas pontuações Que são de diferentes distribuições normais. A pontuação padrão faz isso convertendo (em outras palavras, padronizando) pontuações em uma distribuição normal para escores z no que se torna uma distribuição padrão normal. Para explicar o que isso significa em termos simples, use um exemplo (se necessário, veja nosso guia estatístico, Cálculos de distribuição normais, para informações de fundo sobre cálculos de distribuição normal). Definir a cena: Parte 1 Um tutor estabelece um curso de literatura em inglês para os 50 alunos da sua turma. Fazemos o pressuposto de que, quando as pontuações são apresentadas em um histograma, os dados são normalmente distribuídos. O escore médio é de 60 em cada 100 e o desvio padrão (ou seja, a variação nos escores) é de 15 pontos (veja os nossos guias estatísticos, Medidas de Tendência Central e Desvio Padrão) para obter mais informações sobre a média e desvio padrão. . Tendo analisado o desempenho da aula de tutores, um aluno, Sarah, perguntou ao tutor se, ao marcar 70 de 100, ela fez bem. Tendo em mente que o escore médio foi de 60 em 100 e que Sarah marcou 70, então, à primeira vista, pode parecer que, uma vez que Sarah marcou 10 pontos acima da média, alcançou uma das melhores notas. No entanto, isto não leva em consideração a variação nos escores entre os 50 alunos (ou seja, o desvio padrão). Afinal, se o desvio padrão for 15, então há uma quantidade razoável de variação entre as pontuações quando comparada com a média. Enquanto Sarah ainda marcou muito mais do que a pontuação média, ela não conseguiu necessariamente uma das melhores notas em sua classe. A questão surge: quão bem Sarah fez no seu curso de literatura inglesa em comparação com os outros 50 alunos. Antes de responder a esta pergunta, considere outro problema. Junte-se aos 10 mil alunos, acadêmicos e profissionais que contam com a Laerd Statistics. TOMAR OS PLANOS DE AVISO PREÇO DE AMÉRICOS O tutor tem um dilema. No próximo ano lectivo, ele deve escolher qual dos seus alunos se apresentou bem o suficiente para ser inserido em uma classe avançada de literatura inglesa. Ele decide usar os escores do curso como um indicador do desempenho de seus alunos. Como tal, ele sente que apenas os alunos que estão no top 10 da classe devem ser inseridos na classe avançada de literatura inglesa. Surge a questão: quais alunos vieram no top 10 da classe. Portanto, nos deixamos duas perguntas para responder. Em primeiro lugar, quão bem fez Sarah em seus cursos de literatura em inglês, em comparação com os outros 50 alunos em segundo lugar, quais alunos vieram no top 10 da turma. Embora seja possível calcular a resposta a ambas as perguntas usando o escore médio e padrão existente Desvio, isso é muito complexo. Portanto, os estatísticos apresentaram distribuições de probabilidade. Que são formas de calcular a probabilidade de uma pontuação ocorrer para uma série de distribuições comuns, como a distribuição normal. No nosso caso, fazemos a suposição de que os resultados dos alunos são normalmente distribuídos. Como tal, podemos usar algo chamado de distribuição normal normal e seus pontos z relacionados para responder estas questões muito mais facilmente. Distribuição normal normal e pontuação padrão (pontuação z) Quando uma distribuição de freqüência é normalmente distribuída, podemos descobrir a probabilidade de uma pontuação ocorrer ao padronizar os escores, conhecidos como escores padrão (ou pontuação Z). A distribuição normal padrão simplesmente converte o grupo de dados em nossa distribuição de freqüência, de modo que a média é 0 e o desvio padrão é 1 (veja abaixo). Usando a pontuação Z para determinar o tamanho do comércio e o desempenho do Boost Atualizado: 25 de abril de 2016 às 10 : 50 AM Suponhamos que possamos um método de negociação que nos confira uma grande confiança, produz resultados satisfatórios por um longo período de tempo e que refinou através de um longo período de estudo e experimentação. Estamos conscientes dos riscos de alavancagem elevada e não jogamos ao entrar em transações que não atendem aos nossos requisitos. Estamos satisfeitos com os nossos resultados, mas ainda não temos certeza sobre o quanto devemos arriscar. O que podemos fazer para resolver este problema O que significa uma série de ganhos ou perdas? Um dos principais problemas com qualquer método de negociação é o comprimento e a frequência das marcas de vitórias ou perdas. Uma série de vitórias é um período durante o qual os ganhos consecutivos são registrados em uma conta, e uma série de perdas é o contrário. Que tipo de rolamento essas séries de ganhos e perdas têm para tamanhos comerciais. Obviamente, se um estilo gera vitórias e perdas em estrias, os resultados não são independentes um do outro. Um comércio rentável está sugerindo a probabilidade de haver mais ganhos no caso de o comerciante aumentar o tamanho da sua posição. Por outro lado, se uma perda nos advertir que será seguida de mais perdas, e devemos descartar nossa abordagem original e buscar nossa riqueza em outras ocasiões. Em outras palavras, as cabeças de uma vez nos dizem que as jogadas de moeda nos levarão mais cabeças, e as caudas levarão a mais caudas nas tentativas subsequentes. Este conhecimento pode permitir-nos aumentar o tamanho da nossa posição com confiança razoável, ou eliminá-la em caso de perda. O Z-score Z-score é a ferramenta matemática utilizada para calcular a capacidade de um sistema de negociação para gerar ganhos e perdas em estrias. A fórmula simples nos permite testar nosso desempenho e verificar se as marcas geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Se o padrão for aleatório, ou em um nível de confiança não significativo, nossos resultados são independentes um do outro, e não há nenhum ponto em tentar escalar, ou construir uma posição em transações sucessivas. Por outro lado, se nossa estratégia for propensa a gerar riscas de forma não aleatória, podemos usar esse conhecimento para maximizar nossos lucros. A fórmula do z-score é N - número total de negócios em uma série (por exemplo, em uma string de (--------) temos 15 trades () e N é 15) R - Número total de séries de negociações lucrativas e perdidas (se tivermos uma corrida para o nosso método, e temos uma série de (--------), existem cinco séries S1 (), S2 (---) , S3 (), S4 (----), S5 (). Então R é 5) W - número total de negócios rentáveis ​​na série L - número total de negociações perdidas na série. Uma série é simplesmente uma série ininterrupta de ganhos ou perdas. Para exemplos, () é uma série, como é (---), mas (-) não é. Então, tudo o que precisamos fazer, para entender se a nossa estratégia nos permite repetir nossos lucros ou perdas de maneira não aleatória, é verificar sua pontuação Z e compará-la com uma série de números que iremos Chame o nível de confiança. O nível de confiança é simplesmente o equivalente de distribuição normal do escore z que recebemos de nossos testes. Se isso parece complicado, tudo o que o comerciante precisa saber é que, para ser considerado adequado para a maximização do lucro em métodos de gerenciamento de dinheiro, nosso teste deve produzir resultados superiores a 1,96 ou inferiores a -1,96 (correspondente ao percentil 95 do normal distribuição). Vamos calcular o escore z para a sequência de negociações acima (--------). Verificamos o resultado na tabela acima e veremos que 1,64 corresponde a um nível de confiança de 90%. Isso significa que nossos resultados, embora bons, não são ideais em termos estatísticos, e devemos ser cautelosos na aplicação de estratégias de gerenciamento de dinheiro para maximizar nossos lucros. Um exemplo com um bom z-score. Abaixo, examinamos o caso de uma boa pontuação z, e como ela se compara com um método comum. Ação de stretegistas de z-score Mudança no total Estratégias de z-score não-zero Mudança de conta no total Compra, o z-score alto sugere uma série de ganhos Comprar, z-score diz que nossas perdas se seguirão, saia Compra, reduza as perdas, saia Venda , O z-score alto sugere uma série de ganhos Vender, o z-score diz que nossas perdas seguir-se-ão. Sair Neste exemplo, examinamos os retornos hipotéticos de dois comerciantes diferentes, um dos quais emprega uma estratégia de z-score, enquanto o Outros usam um método de escalonamento simples. Suponhamos também que a série de trades faz parte de uma amostra maior que tenha um escore z o suficiente. O (ou ou) simplifica o tipo de comércio que retornaria um lucro nesse período. Por exemplo, se o comerciante dá uma ordem de compra e o comércio é um, ou se o pedido é uma venda, e o comércio é um (-) o comerciante terá lucro. Se o comerciante dá uma ordem de venda, e o comércio é, o resultado será uma perda. Como vemos, o comerciante de z-score tem maior confiança em acompanhar seus negócios, porque ele espera que eles concatenem perdas e ganhos. Se ele vê uma série de três ganhos, ele está confiante de que ele pode continuar a apostar na mesma direção e esperar um lucro, e da mesma forma, ao ver perdas consecutivas, ele pode reverter direção ou sair. O comerciante que não usa o z-score não é capaz de decidir a direção de suas apostas com confiança, e ele tem dificuldade em determinar quando escalar ou parar. No nosso exemplo, o comerciante de z-score pode ganhar o dobro do que seu concorrente ganha devido simplesmente ao fato de ele poder construir seus negócios com confiança. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Encontre um site de corretores Seções Melhores corretores OptiLab Parceiros AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, patrimônio ou outros instrumentos ou serviços financeiros. O desempenho passado não é uma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nosso aviso legal. Copie 2017 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados. Estes bons Z-Scores O que é melhor Por favor, ajude. Os escores de Z em relação às EAs me escapam. Em primeiro lugar, como você classificaria estas pontuações Z em seguida, o que é melhor, o que você apostaria dinheiro para ter uma melhor chance de rentabilidade Same EA, 2 versões diferentes. Quão significativos são eles sem ter em conta outros números e estatísticas dos resultados da EA Versão A. Z-score: 0.99 e Z-probabilidade: 16.12 Versão B. Z-score: 1.32 e probabilidade de Z: 9.4 Meus chips são atualmente colocados com Versão A. Juntado em janeiro de 2011 Status: despejo e bomba 4,054 Posts Por favor, ajude. Os escores de Z em relação às EAs me escapam. Em primeiro lugar, como você classificaria estas pontuações Z em seguida, o que é melhor, o que você apostaria dinheiro para ter uma melhor chance de rentabilidade Same EA, 2 versões diferentes. Quão significativos são eles sem ter em conta outros números e estatísticas dos resultados da EA Versão A. Z-score: 0,99 e Z-probabilidade: 16,12 Versão B. Z-score: 1,32 e probabilidade Z: 9,4 por que você está tentando olhar Em uma pontuação Z. Use a razão Sharpe para uma melhor idéia