Fx Opções Simetria

Fundamentos da opção de troca de divisas Simetria Mostrar resumo Esconder resumo RESUMO: Apresentamos e desenvolvemos o conceito de reivindicação contingente universal introduzida pelo autor em 1995. Esse conceito fornece uma estrutura unificada para a análise de uma ampla classe de derivativos financeiros. Uma reivindicação contingente universal descreve a evolução do tempo de uma recompensa contingente. No caso mais simples de uma reivindicação de contingente europeu, esta evolução do tempo é dada por uma família de operadores lineares não negativos, os operadores de avaliação. Para reivindicações de contingentes mais complexas, a evolução do tempo que é dada pelos operadores de avaliação pode ser interrompida por ativação discreta ou contínua de influências externas que são descritas, geralmente, por operadores não-lineares, os operadores de ativação. Por exemplo, reivindicações de contingentes bermudenses e americanos representam reivindicações contingentes universais discretas e continuamente ativadas, sendo os operadores de ativação os operadores máximos não-lineares. Mostramos que o valor de uma reivindicação de contingente universal é dado por uma medida multiplicativa introduzida pelo autor em 1995. Aproximadamente, uma medida multiplicativa é uma função avaliada pelo operador (em geral, uma medida abstrata com valores em um monóide parcial) em função Um conjunto de conjuntos que é multiplicativo na união de conjuntos disjuntos. Mostramos também que o valor de uma reivindicação de contingente universal é determinado por uma equação de evolução semilineira, geralmente, falante. Artigo Sep 2005 Valery A. Kholodnyi As pessoas que leram esta publicação também leram o texto completo Artigo Mar 2005 Revisão de Finanças Quantitativas e Contabilidade Olli Castrn Stefano Mazzotta Opção de troca estrangeira simetria xvii, 134 páginas. Ilustrações 23 cm 1. Introdução - I. Questões financeiras. 2. Ambiente de mercado. 3. Simetria em um mercado cambial. 4. Simetrias adicionais. 5. Opções com resultados consistentemente suavizados. 6. Aplicações - II. Mathematics Matters. 7. Validade dos Relacionamentos de Simetria para Opções Européias. 8. Validade dos Relacionamentos de Simetria para Opções Bermudas e Americanas. 9. Validade dos Relacionamentos de Simetria para Opções de Barreira. 10. Validade dos Relacionamentos de Simetria para Opções com Pagamentos Consistentemente Alisados. Valery A. Kholodnyi, John F. Price. Este trabalho estuda os fenômenos financeiros reais subjacentes à avaliação de derivativos financeiros, que hoje é virtualmente identificado e até substituído pelo estudo dos aspectos matemáticos do cálculo estocástico como modelo para esses fenômenos. Leia mais. Simulação de opção de troca estrangeira Este livro estuda os fenômenos financeiros reais subjacentes à avaliação de derivativos financeiros, que hoje é praticamente identificado e até substituído pelo estudo dos aspectos matemáticos do cálculo estocástico como modelo para esses fenômenos. Adota a visão de que o estudo dos fenômenos financeiros está à beira de uma revolução similar à da física quântica na década de 1920. A história mostrou que praticamente todas as principais revoluções da física foram feitas através do reconhecimento da presença de uma simetria inerente nos fenômenos subjacentes. Neste volume, é introduzida uma simetria fundamental em um mercado cambial que associa opções financeiramente equivalentes em lados opostos do mercado. Essa simetria é válida em um ambiente geral de mercado cambial. Em particular, não exige que sejam feitas hipóteses sobre a natureza de uma distribuição de probabilidade para as taxas de câmbio, nem mesmo sobre a existência de tal distribuição. As aplicações práticas da simetria são significativas e de grande alcance. Eles variam desde a detecção de um novo tipo de arbitragem verdadeira e uma tela para a consistência dos modelos de preços de opções, para a redução do custo do desenvolvimento de software. A simetria introduzida não se restringe aos mercados cambiais, mas também é válida para qualquer mercado financeiro. Conteúdo: questões financeiras: ambiente de mercado Simetria em um mercado de câmbio Outras opções de simetria com aplicações de pagamento consistentemente suavizadas Matérias matemáticas: validade dos relacionamentos de simetria para opções européias Validade dos relacionamentos de simetria para opções de Bermudan e Americanas Validade dos relacionamentos de simetria para opções de barreira Validade dos Relacionamentos de Simetria para Opções com Pagamentos Consistentemente Alisados ​​Leitores: profissionais de finanças, pesquisadores, matemáticos e físicos. Valery A Kholodnyi recebeu seu doutorado em Matemática Aplicada pelo Instituto de Eletrônica e Matemática de Moscou em 1990. Ele ocupou cargos universitários em diversos departamentos, como Departamento de Microondas e Eletrônica Quântica, Departamento de Modelagem Matemática de Sistemas Físicos e Departamento de Física, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. Ele é de autoria ou co-autor de mais de 60 trabalhos de pesquisa em finanças, matemática, física teórica e engenharia, e publicou em periódicos como o Journal of Mathematical Physics e o Journal of Integral Equations and Applications. Foi um orador convidado no Segundo Congresso Mundial de Analistas Não Lineares e em numerosas conferências internacionais e nacionais, bem como em seminários de pesquisa em departamentos e indústrias universitárias. Atualmente, é vice-presidente de Pesquisa e Desenvolvimento para Serviços Integrados de Energia L. C. Um instituto de pesquisa independente para mercados de capitais financeiros. John F Price recebeu seu doutorado em Matemática pela Universidade Nacional Australiana em 1970 e desde então ocupou cargos universitários em muitos países, incluindo Austrália, Camboja, Canadá, Inglaterra, Itália, Suíça e Estados Unidos. Ele publicou mais de 60 trabalhos em matemática, física e finanças em revistas como Advances in Mathematics. O Journal of Functional Analysis and Notices of the American Mathematical Society. Ele também escreveu artigos para profissionais financeiros em risco, exportação hoje e estratégia de derivativos. E projetou e implementou software de gerenciamento de risco para grandes corporações.